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银监会:商业银行同业客户风险暴露不得超一级资本的25% 设三年过渡期

字号+作者:陈鹏CP 来源:界面 2018-01-06 11:48 我要评论() 收藏成功收藏本文

图片来源:视觉中国1月5日,银监会就《商业银行大额风险暴露管理办法》(下称《办法》)公开征求意见。《办法》对商业银行大额风险暴露监管标准、风险暴露计'...

 

图片来源:视觉中国

1月5日,银监会就《商业银行大额风险暴露管理办法》(下称《办法》)公开征求意见。《办法》对商业银行大额风险暴露监管标准、风险暴露计算、商业银行大额风险暴露管理以及监管措施等提出一系列安排和要求,提高了单家银行对单个同业客户风险暴露的监管要求,并明确了单家银行对单个企业或集团的授信总量上限。

从《办法》提出的具体监管标准来看:

第一,对于非同业单一客户,《办法》重申了《商业银行法》贷款不超过资本10%的要求,同时规定包括贷款在内的所有信用风险暴露不得超过一级资本15%。

第二,对于非同业关联客户,《办法》规定其风险暴露不得超过一级资本的20%,较现行规定更为宽松。非同业关联客户包括集团客户和经济依存客户。现行的《商业银行集团客户授信业务风险管理指引》规定,集团客户授信余额不得超过银行资本的15%。

第三,对于同业客户(包括单一和集团客户),《办法》按照巴塞尔委员会监管要求,规定其风险暴露不得超过一级资本25%。其中,全球系统重要性银行之间的风险暴露不得超过一级资本净额的15%。商业银行被认定为全球系统重要性银行后,与其他全球系统重要性银行之间的风险暴露应在12个月内达到上述监管要求。

银监会表示,监管标准的设定主要考虑了三方面因素:一是与现行监管要求衔接,二是国内银行达标压力,三是借鉴国际监管标准。从测算结果来看,前两项标准,绝大多数银行都能达标。《办法》的实施不会抑制银行对实体经济的信贷投放,而对集团客户授信监管要求的适度放宽,有利于银行加强对实体经济的金融支持。

对于第三项,银监会称,考虑到部分银行同业风险暴露超过了《办法》规定的监管标准,《办法》对同业客户风险暴露设置了三年过渡期。商业银行可在过渡期内逐步调整业务模式、分散同业资产、扩展客户群体,而无需简单压降同业业务总体规模。

此外,《办法》还针对商业银行大额风险暴露管理提出四个方面的要求:一是建立和完善大额风险暴露管理组织架构,明确董事会、高级管理层、相关部门管理职责,构建相互衔接、有效制衡的运行机制。二是制定并定期修订大额风险暴露管理制度,及时报监管部门备案。三是按照大额风险暴露监管要求,结合本行实际情况,设定大额风险暴露内部限额,并持续监测、预警和控制。四是加强信息系统建设,持续收集相关数据信息,有效支持大额风险暴露管理。

该《办法》是国内出台的第一个统一、规范的大额风险暴露监管规则。目前,我国对集中度风险的监管要求散落于《商业银行法》、《商业银行集团客户授信业务风险管理指引》等多部法律法规中。

银监会表示,授信集中度风险是银行面临的最主要风险之一。近年来,随着我国银行业的发展,银行对客户授信方式日趋多元化,客户集中度风险也呈现出一些新特点。2014年4月,巴塞尔银行监管委员会发布了《计量和控制大额风险暴露的监管框架》,建立了全球范围内统一的大额风险暴露监管标准。根据国内银行业实践,借鉴国际监管标准,发布实施《商业银行大额风险暴露管理办法》是大势所趋,对于抑制系统性风险累积具有重要作用。

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